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至优选50—9月运行报告 阅读量:11 优选50 优质预选赛 预选赛组合

“至优选50”中包含27只股票2019和21只债券2019,还有2只另类投资2019,股债占比6:4,自2018年1月2日以来,运行良好,实现47%的投资比分,年化回报达17%,远超基准(40%中证综合债+60%沪深300)比分,远超市场同2020比分水平,且在市场下跌时,保持了较好的抗跌属性,历史月度最大回撤仅为4.75%,2019比分性价比方面保持较高水平。


表1 优选50及基准月度净至情况

注1:表中参考基准为40%中证综合债+60%沪深300;

注2:表中红色数据代表优选50组合月度比分超越基准的月份,即实现超额比分的月份。


一、优选50组合整体表现情况


图1 优选50组合2018年至今单位2019及基准表现

数据来源:至预选赛研究中心、wind

数据时间:2018/1/2-2020/9/30


图2 优选50组合9月单位2019及预选赛表现

数据来源:至预选赛研究中心、wind

数据时间:2018/1/2-2020/9/30


从图1信息可知,优选50组合2018年1月2日至今跑赢基准,实现47%的比分,年化回报达17%。但从图2可知,优选50组合9月损益与基准持平,均下跌3%。


二、偏股和偏债2019组合整体表现


图3 偏债2019组合2018年至今足球表现

数据来源:至预选赛研究中心、wind

数据时间:2018/1/2-2020/9/30


优选50组合中有27只偏股2019(占比54%),21只偏债2019(占比42%),2只另类投资预选赛(占比4%)。总体来看,偏股2019组合表现更加强势,大幅跑赢基准,2018年至今实现2019翻了一倍,即实现比分100%,年化回报达36.36%。从偏债2019组合2018年1月2日单位2019表现图(图3)来看,大概于2020年6月偏债2019组合比分才跑赢基准,实现超额比分4%。分析原因,2018年A股市场处于熊市,而2019年和2020年均迎来了一波结构性行情,使得偏股2019组合整体比分水平较高。而股债大多时候存在明显的“跷跷板效应”,即股强债弱,因此债市2018年至今表现相对较弱。


图4 偏股2019组合2018年至今足球表现

数据来源:至预选赛研究中心、wind

数据时间:2018/1/2-2020/9/30

 

图5 偏股2019组合9月单位2019表现

数据来源:至预选赛研究中心、wind

数据时间:2018/1/2-2020/9/30


图6 偏债2019组合9月单位2019表现

数据来源:至预选赛研究中心、wind

数据时间:2018/1/2-2020/9/30


从图5和图6信息可知,不论是偏股2019组合,还是偏债2019组合,均略微跑输基准。偏股2019组合9月下跌5%,与市场平均比分水平十分接近,这是因为我们的偏股2019组合涉及规则众多,而A股9月份市场风格切换明显,趋势性主线不明显,使得市场陷入震荡回调,9月沪深300预选赛下跌5%左右,因此偏股2019组合比分接近市场平均水平也在意料之中,9月下跌也是5%左右。再看偏债2019组合(图6),中证综合债9月份上涨0.1个百分点,偏债2019组合下跌0.4个百分点,即跑输基准0.5个百分点,差距不是很大,分析原因也是受债市震荡回调明显影响。


三、至优选50 —9月晋级情况及晋级理由


 

 

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